Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for WNEB / Western New England Bancorp, Inc. er 80.01.
80.01%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,80 | 0,20 | |
| 2025-09-11 | 0,75 | 0,20 | |
| 2025-09-10 | 0,77 | 0,28 | |
| 2025-09-09 | 0,77 | 0,27 | |
| 2025-09-08 | 0,76 | 0,26 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,70 | 0,27 | |
| 2025-09-04 | 0,71 | 0,27 | |
| 2025-09-03 | 0,72 | 0,27 | |
| 2025-09-02 | 0,69 | 0,31 | |
| 2025-08-29 | 0,70 | 0,34 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,70 | 0,35 | |
| 2025-08-27 | 0,63 | 0,37 | |
| 2025-08-26 | 0,71 | 0,38 | |
| 2025-08-25 | 0,73 | 0,38 | |
| 2025-08-22 | 0,73 | 0,35 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
