Forskning viser at innsidetransaksjoner forutsier priser
Så langt tilbake som i 1986 har akademisk forskning vist at informasjon fra innsidehandel eller -transaksjoner gir solid innsikt i aksjekursene. Innsidere er ofte bedre til å forutsi kursoppgang og -nedgang enn enkle, "blinde" kontrære strategier.
Fintel sporer innsidetransaksjoner slik at du kan ta bedre og mer lønnsomme aksjebeslutninger ved hjelp av de nyeste dataene og den nyeste innsikten.
Meravkastning på over 20 % ved bruk av innsidedata?
Kaspar Dardas ved European Business School (2011) viste at innsidekjøp med høy overbevisning genererte en 12-måneders meravkastning på 20,94 %.
Fintel sporer klyngekjøp og andre signaler om innsidetransaksjoner, for eksempel vektede innsidesentimenter scoren, for å se hvor markedet er på vei før allmennheten. Ta de samme lønnsomme beslutningene som hedgefond, meglere og bransjeanalytikere hos Fintel.
Fintel gjør det enkelt å ignorere ubetydelige innsidehandler ved å identifisere de som er planlagt på forhånd.
Identifiser og filtrer handler som er en del av en forhåndsdefinert automatisk handelsplan.
Aggregerte innsidesalg/-kjøp-forhold predikerer markedsbevegelser
Selskapsinnsidere har en tendens til å gjøre det bedre enn markedet, og når man slår sammen dataene for alle selskaper, er salgs-/kjøpsforholdet en utmerket indikator på markedsbevegelser.
