Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for TREE / LendingTree, Inc. er 52.25.
52.25%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,52 | 0,48 | |
| 2025-09-08 | 0,53 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,50 | 0,49 | |
| 2025-09-04 | 0,51 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 0,52 | 0,48 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,52 | 0,52 | |
| 2025-08-29 | 0,47 | 0,54 | |
| 2025-08-28 | 0,49 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 0,49 | 0,53 | |
| 2025-08-26 | 0,46 | 0,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,50 | 0,55 | |
| 2025-08-22 | 0,49 | 0,49 | |
| 2025-08-21 | 0,49 | 0,84 | |
| 2025-08-20 | 0,47 | 0,84 | |
| 2025-08-19 | 0,48 | 0,82 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
