Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for TNYA / Tenaya Therapeutics, Inc. er 235.72.
235.72%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 2,36 | 1,12 | |
| 2025-09-08 | 1,28 | 1,12 | |
| 2025-09-05 | 1,61 | 1,12 | |
| 2025-09-04 | 2,07 | 1,15 | |
| 2025-09-03 | 1,78 | 1,12 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,41 | 1,09 | |
| 2025-08-29 | 1,61 | 1,10 | |
| 2025-08-28 | 1,40 | 1,15 | |
| 2025-08-27 | 1,26 | 1,15 | |
| 2025-08-26 | 1,25 | 1,24 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,07 | 1,25 | |
| 2025-08-22 | 1,45 | 1,26 | |
| 2025-08-21 | 1,37 | 1,23 | |
| 2025-08-20 | 1,64 | 1,22 | |
| 2025-08-19 | 1,41 | 1,19 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
