Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for TIXT / TELUS International (Cda) Inc. er 46.63.
46.63%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,47 | 0,55 | |
| 2025-09-09 | 0,46 | 0,55 | |
| 2025-09-08 | 0,48 | 0,56 | |
| 2025-09-05 | 0,50 | 0,56 | |
| 2025-09-04 | 0,51 | 0,56 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,48 | 0,59 | |
| 2025-09-02 | 0,47 | 0,30 | |
| 2025-08-29 | 1,09 | 0,32 | |
| 2025-08-28 | 1,07 | 0,32 | |
| 2025-08-27 | 1,06 | 0,32 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,95 | 0,33 | |
| 2025-08-25 | 0,98 | 0,33 | |
| 2025-08-22 | 0,94 | 0,31 | |
| 2025-08-21 | 0,93 | 0,29 | |
| 2025-08-20 | 0,87 | 0,29 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
