Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for KMDA / Kamada Ltd. er 120.37.
120.37%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 1,20 | 0,25 | |
2025-09-08 | 1,05 | 0,28 | |
2025-09-05 | 1,11 | 0,28 | |
2025-09-04 | 1,18 | 0,28 | |
2025-09-03 | 1,58 | 0,33 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 1,95 | 0,33 | |
2025-08-29 | 1,37 | 0,33 | |
2025-08-28 | 1,59 | 0,33 | |
2025-08-27 | 1,54 | 0,33 | |
2025-08-26 | 1,49 | 0,34 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 1,29 | 0,33 | |
2025-08-22 | 0,95 | 0,32 | |
2025-08-21 | 1,08 | 0,32 | |
2025-08-20 | 1,07 | 0,33 | |
2025-08-19 | 0,78 | 0,33 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.