Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for FORR / Forrester Research, Inc. er 90.62.
90.62%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,91 | 0,34 | |
| 2025-09-09 | 0,88 | 0,34 | |
| 2025-09-08 | 0,78 | 0,34 | |
| 2025-09-05 | 0,97 | 0,34 | |
| 2025-09-04 | 0,89 | 0,34 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,94 | 0,34 | |
| 2025-09-02 | 0,96 | 0,38 | |
| 2025-08-29 | 0,79 | 0,58 | |
| 2025-08-28 | 0,93 | 0,58 | |
| 2025-08-27 | 0,84 | 0,63 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,79 | 0,64 | |
| 2025-08-25 | 0,88 | 0,66 | |
| 2025-08-22 | 0,84 | 0,62 | |
| 2025-08-21 | 0,74 | 0,64 | |
| 2025-08-20 | 0,87 | 0,66 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
