Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for FFWM / First Foundation Inc. er 86.20.
86.20%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,86 | 0,43 | |
| 2025-09-08 | 0,99 | 0,42 | |
| 2025-09-05 | 1,04 | 0,45 | |
| 2025-09-04 | 0,91 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 0,45 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,10 | 0,48 | |
| 2025-08-29 | 1,00 | 0,50 | |
| 2025-08-28 | 0,92 | 0,49 | |
| 2025-08-27 | 1,35 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 0,91 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,87 | 0,50 | |
| 2025-08-22 | 0,91 | 0,45 | |
| 2025-08-21 | 0,71 | 0,49 | |
| 2025-08-20 | 0,78 | 0,49 | |
| 2025-08-19 | 0,63 | 0,49 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
