Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for CNC / Centene Corporation er 58.52.
58.52%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,59 | 0,37 | |
| 2025-09-08 | 0,50 | 0,37 | |
| 2025-09-05 | 0,52 | 0,37 | |
| 2025-09-04 | 0,52 | 0,34 | |
| 2025-09-03 | 0,51 | 0,34 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,47 | 0,34 | |
| 2025-08-29 | 0,45 | 0,34 | |
| 2025-08-28 | 0,43 | 0,33 | |
| 2025-08-27 | 0,45 | 0,33 | |
| 2025-08-26 | 0,45 | 0,38 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,45 | 0,43 | |
| 2025-08-22 | 0,45 | 0,47 | |
| 2025-08-21 | 0,46 | 0,58 | |
| 2025-08-20 | 0,47 | 0,61 | |
| 2025-08-19 | 0,48 | 0,62 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
