Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for VRA / Vera Bradley, Inc. er 88.76.
88.76%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,89 | 0,49 | |
| 2025-09-10 | 0,90 | 0,49 | |
| 2025-09-09 | 1,41 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 1,18 | 0,39 | |
| 2025-09-05 | 0,89 | 0,42 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,97 | 0,40 | |
| 2025-09-03 | 1,45 | 0,46 | |
| 2025-09-02 | 1,08 | 0,46 | |
| 2025-08-29 | 1,17 | 0,46 | |
| 2025-08-28 | 1,30 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,09 | 0,62 | |
| 2025-08-26 | 1,17 | 0,62 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 0,62 | |
| 2025-08-22 | 0,87 | 0,57 | |
| 2025-08-21 | 1,17 | 0,63 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
