Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for TTI / TETRA Technologies, Inc. er 60.61.
60.61%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,61 | 0,39 | |
| 2025-09-09 | 0,61 | 0,38 | |
| 2025-09-08 | 0,58 | 0,38 | |
| 2025-09-05 | 0,57 | 0,37 | |
| 2025-09-04 | 0,57 | 0,39 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,62 | 0,39 | |
| 2025-09-02 | 0,57 | 0,40 | |
| 2025-08-29 | 0,48 | 0,46 | |
| 2025-08-28 | 0,52 | 0,46 | |
| 2025-08-27 | 0,49 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,58 | 0,46 | |
| 2025-08-25 | 0,54 | 0,46 | |
| 2025-08-22 | 0,54 | 0,44 | |
| 2025-08-21 | 0,54 | 0,43 | |
| 2025-08-20 | 0,59 | 0,46 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
