Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for TDY / Teledyne Technologies Incorporated er 20.24.
20.24%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,20 | 0,15 | |
| 2025-09-08 | 0,20 | 0,16 | |
| 2025-09-05 | 0,21 | 0,15 | |
| 2025-09-04 | 0,20 | 0,16 | |
| 2025-09-03 | 0,21 | 0,15 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,21 | 0,16 | |
| 2025-08-29 | 0,20 | 0,16 | |
| 2025-08-28 | 0,19 | 0,16 | |
| 2025-08-27 | 0,20 | 0,16 | |
| 2025-08-26 | 0,20 | 0,16 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,20 | 0,15 | |
| 2025-08-22 | 0,19 | 0,14 | |
| 2025-08-21 | 0,20 | 0,14 | |
| 2025-08-20 | 0,20 | 0,15 | |
| 2025-08-19 | 0,20 | 0,15 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
