Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for TDW / Tidewater Inc. er 45.13.
45.13%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,45 | 0,39 | |
| 2025-09-10 | 0,47 | 0,38 | |
| 2025-09-09 | 0,47 | 0,38 | |
| 2025-09-08 | 0,46 | 0,41 | |
| 2025-09-05 | 0,46 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,47 | 0,50 | |
| 2025-09-03 | 0,46 | 1,04 | |
| 2025-09-02 | 0,49 | 1,04 | |
| 2025-08-29 | 0,41 | 1,06 | |
| 2025-08-28 | 0,41 | 1,06 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,42 | 1,07 | |
| 2025-08-26 | 0,43 | 1,07 | |
| 2025-08-25 | 0,43 | 1,07 | |
| 2025-08-22 | 0,42 | 1,06 | |
| 2025-08-21 | 0,44 | 1,05 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
