Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for TCX / Tucows Inc. er 51.51.
51.51%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,52 | 0,46 | |
| 2025-09-09 | 0,43 | 0,45 | |
| 2025-09-08 | 0,69 | 0,58 | |
| 2025-09-05 | 0,45 | 0,58 | |
| 2025-09-04 | 0,53 | 0,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,70 | 0,58 | |
| 2025-09-02 | 0,56 | 0,66 | |
| 2025-08-29 | 0,50 | 0,68 | |
| 2025-08-28 | 0,61 | 0,74 | |
| 2025-08-27 | 0,59 | 0,75 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,63 | 0,74 | |
| 2025-08-25 | 0,59 | 0,73 | |
| 2025-08-22 | 0,63 | 0,72 | |
| 2025-08-21 | 0,61 | 0,72 | |
| 2025-08-20 | 0,61 | 0,71 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
