Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for PHR / Phreesia, Inc. er 42.25.
42.25%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,42 | 0,59 | |
| 2025-09-10 | 0,47 | 0,57 | |
| 2025-09-09 | 0,47 | 0,57 | |
| 2025-09-08 | 0,46 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 0,47 | 0,38 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,67 | 0,37 | |
| 2025-09-03 | 0,63 | 0,34 | |
| 2025-09-02 | 0,62 | 0,35 | |
| 2025-08-29 | 0,64 | 0,35 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 0,35 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,67 | 0,33 | |
| 2025-08-26 | 0,62 | 0,33 | |
| 2025-08-25 | 0,61 | 0,33 | |
| 2025-08-22 | 0,58 | 0,32 | |
| 2025-08-21 | 0,60 | 0,31 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
