Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for MUX / McEwen Inc. er 55.93.
55.93%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,56 | 0,78 | |
| 2025-09-08 | 0,57 | 0,81 | |
| 2025-09-05 | 0,55 | 0,81 | |
| 2025-09-04 | 0,54 | 0,79 | |
| 2025-09-03 | 0,57 | 0,79 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,58 | 0,52 | |
| 2025-08-29 | 0,40 | 0,50 | |
| 2025-08-28 | 0,43 | 0,50 | |
| 2025-08-27 | 0,45 | 0,53 | |
| 2025-08-26 | 0,40 | 0,52 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,41 | 0,55 | |
| 2025-08-22 | 0,43 | 0,55 | |
| 2025-08-21 | 0,40 | 0,54 | |
| 2025-08-20 | 0,47 | 0,45 | |
| 2025-08-19 | 0,40 | 0,41 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
