Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for LW / Lamb Weston Holdings, Inc. er 48.90.
48.90%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,49 | 0,29 | |
| 2025-09-11 | 0,49 | 0,30 | |
| 2025-09-10 | 0,47 | 0,29 | |
| 2025-09-09 | 0,45 | 0,29 | |
| 2025-09-08 | 0,45 | 0,29 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,44 | 0,27 | |
| 2025-09-04 | 0,42 | 0,29 | |
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,31 | |
| 2025-09-02 | 0,40 | 0,32 | |
| 2025-08-29 | 0,36 | 0,31 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,34 | 0,33 | |
| 2025-08-27 | 0,34 | 0,33 | |
| 2025-08-26 | 0,33 | 0,33 | |
| 2025-08-25 | 0,32 | 0,34 | |
| 2025-08-22 | 0,28 | 0,33 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
