Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for KOLD / ProShares Trust II - ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas er 93.46.
93.46%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,93 | 0,53 | |
| 2025-09-10 | 0,89 | 0,63 | |
| 2025-09-09 | 0,85 | 0,63 | |
| 2025-09-08 | 0,89 | 0,65 | |
| 2025-09-05 | 0,91 | 0,64 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,87 | 0,67 | |
| 2025-09-03 | 0,89 | 0,68 | |
| 2025-09-02 | 0,91 | 0,75 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 0,72 | |
| 2025-08-28 | 0,84 | 0,72 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,87 | 0,74 | |
| 2025-08-26 | 0,88 | 0,76 | |
| 2025-08-25 | 0,89 | 0,77 | |
| 2025-08-22 | 0,90 | 0,75 | |
| 2025-08-21 | 0,89 | 0,74 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
