Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF er 13.07.
13.07%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,13 | 0,11 | |
| 2025-09-11 | 0,14 | 0,11 | |
| 2025-09-10 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-09-09 | 0,14 | 0,12 | |
| 2025-09-08 | 0,14 | 0,11 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,14 | 0,12 | |
| 2025-09-04 | 0,14 | 0,12 | |
| 2025-09-03 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-09-02 | 0,15 | 0,11 | |
| 2025-08-29 | 0,14 | 0,11 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-08-27 | 0,14 | 0,12 | |
| 2025-08-26 | 0,15 | 0,12 | |
| 2025-08-25 | 0,14 | 0,12 | |
| 2025-08-22 | 0,13 | 0,11 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
