Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for HGTY / Hagerty, Inc. er 38.81.
38.81%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,39 | 0,32 | |
| 2025-09-10 | 0,27 | 0,31 | |
| 2025-09-09 | 0,41 | 0,31 | |
| 2025-09-08 | 0,41 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 0,48 | 0,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,45 | 0,80 | |
| 2025-09-03 | 0,45 | 0,79 | |
| 2025-09-02 | 0,48 | 0,83 | |
| 2025-08-29 | 0,60 | 0,83 | |
| 2025-08-28 | 0,48 | 0,83 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,45 | 0,83 | |
| 2025-08-26 | 0,53 | 0,85 | |
| 2025-08-25 | 0,49 | 0,85 | |
| 2025-08-22 | 0,49 | 0,85 | |
| 2025-08-21 | 0,48 | 0,85 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
