Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for CDZI / Cadiz Inc. er 121.21.
121.21%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 1,21 | 0,39 | |
2025-09-08 | 1,21 | 0,37 | |
2025-09-05 | 1,33 | 0,44 | |
2025-09-04 | 1,19 | 0,44 | |
2025-09-03 | 1,19 | 0,44 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 1,28 | 0,46 | |
2025-08-29 | 0,98 | 0,51 | |
2025-08-28 | 1,10 | 0,52 | |
2025-08-27 | 1,23 | 0,52 | |
2025-08-26 | 1,27 | 0,51 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 1,14 | 0,51 | |
2025-08-22 | 1,30 | 0,50 | |
2025-08-21 | 1,20 | 0,51 | |
2025-08-20 | 1,19 | 0,52 | |
2025-08-19 | 1,42 | 0,49 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.