Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for CBLL / CeriBell, Inc. er 100.46.
100.46%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 1,00 | 0,49 | |
2025-09-09 | 1,24 | 0,48 | |
2025-09-08 | 1,26 | 0,54 | |
2025-09-05 | 1,29 | 0,52 | |
2025-09-04 | 1,11 | 0,73 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 1,35 | 0,73 | |
2025-09-02 | 1,26 | 0,79 | |
2025-08-29 | 1,30 | 0,79 | |
2025-08-28 | 1,30 | 0,78 | |
2025-08-27 | 1,32 | 0,78 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1,36 | 0,77 | |
2025-08-25 | 1,13 | 0,76 | |
2025-08-22 | 1,14 | 0,74 | |
2025-08-21 | 1,32 | 0,74 | |
2025-08-20 | 1,32 | 0,75 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.