Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for BNED / Barnes & Noble Education, Inc. er 73.99.
73.99%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 0,74 | 0,43 | |
2025-09-10 | 0,77 | 0,43 | |
2025-09-09 | 0,79 | 0,40 | |
2025-09-08 | 0,91 | 0,47 | |
2025-09-05 | 0,89 | 0,48 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 0,85 | 0,48 | |
2025-09-03 | 0,98 | 0,44 | |
2025-09-02 | 0,89 | 0,44 | |
2025-08-29 | 0,89 | 0,48 | |
2025-08-28 | 0,88 | 0,48 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 0,92 | 0,49 | |
2025-08-26 | 0,94 | 0,47 | |
2025-08-25 | 0,90 | 0,47 | |
2025-08-22 | 0,92 | 0,46 | |
2025-08-21 | 0,92 | 0,47 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.