Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. er 150.39.
150.39%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 1,50 | 0,32 | |
2025-09-10 | 1,54 | 0,32 | |
2025-09-09 | 1,44 | 0,31 | |
2025-09-08 | 1,44 | 0,33 | |
2025-09-05 | 1,32 | 0,33 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1,31 | 0,30 | |
2025-09-03 | 1,26 | 0,29 | |
2025-09-02 | 1,62 | 0,30 | |
2025-08-29 | 1,12 | 0,32 | |
2025-08-28 | 1,10 | 0,30 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 0,89 | 0,32 | |
2025-08-26 | 0,90 | 0,32 | |
2025-08-25 | 0,87 | 0,33 | |
2025-08-22 | 0,84 | 0,34 | |
2025-08-21 | 0,83 | 0,42 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.