Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for AMWL / American Well Corporation er 84.98.
84.98%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,85 | 0,39 | |
| 2025-09-11 | 0,86 | 0,38 | |
| 2025-09-10 | 0,91 | 0,34 | |
| 2025-09-09 | 0,78 | 0,34 | |
| 2025-09-08 | 0,89 | 0,34 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,90 | 0,38 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,44 | |
| 2025-09-03 | 0,86 | 0,82 | |
| 2025-09-02 | 0,90 | 0,81 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 0,83 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,88 | 0,83 | |
| 2025-08-27 | 0,79 | 0,89 | |
| 2025-08-26 | 0,87 | 0,91 | |
| 2025-08-25 | 0,85 | 0,91 | |
| 2025-08-22 | 0,76 | 0,91 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
