Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for AIYY / Tidal Trust II - YieldMax AI Option Income Strategy ETF er 78.71.
78.71%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,79 | 0,37 | |
| 2025-09-11 | 0,81 | 0,46 | |
| 2025-09-10 | 0,87 | 0,47 | |
| 2025-09-09 | 0,84 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 0,84 | 1,08 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,85 | 1,08 | |
| 2025-09-04 | 0,79 | 1,07 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 1,07 | |
| 2025-09-02 | 0,71 | 1,09 | |
| 2025-08-29 | 0,58 | 1,09 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,64 | 1,11 | |
| 2025-08-27 | 0,74 | 1,10 | |
| 2025-08-26 | 0,53 | 1,10 | |
| 2025-08-25 | 0,55 | 1,10 | |
| 2025-08-22 | 0,54 | 1,09 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
