Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for AEVA / Aeva Technologies, Inc. er 110.22.
110.22%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 1,10 | 0,81 | |
2025-09-09 | 1,10 | 0,78 | |
2025-09-08 | 1,09 | 0,81 | |
2025-09-05 | 1,08 | 0,88 | |
2025-09-04 | 1,09 | 0,91 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 1,10 | 0,92 | |
2025-09-02 | 1,13 | 0,89 | |
2025-08-29 | 1,09 | 0,98 | |
2025-08-28 | 1,13 | 0,96 | |
2025-08-27 | 1,11 | 0,94 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1,15 | 0,91 | |
2025-08-25 | 1,13 | 0,92 | |
2025-08-22 | 1,11 | 0,90 | |
2025-08-21 | 1,10 | 0,87 | |
2025-08-20 | 1,07 | 0,82 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.