Put/Call-forhold - fremoverskuende og historisk
Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne salgsopsjonsposisjoner dividert med antallet åpne kjøpsopsjoner. Siden salgsopsjoner generelt er en bearish posisjon og kjøpsopsjoner er en bullish posisjon, indikerer et put/call-forhold større enn 1 en bearish holdning, og et forholdstall mindre enn 1 en bullish holdning.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Se de beste selskapene med de mest optimistiske put/call-forholdene.
Ikke tilgjengelig
Ved å se på put/call-forholdet ved spesifikke utløp kan vi utlede hva opsjonsmarkedet mener om selskapets utsikter på kort, mellomlang og lang sikt.
| Utløpsdato | DTX | Åpen Put Rente |
Åpen Call Rente |
Put/Call Forhold |
|---|
Uvanlig opsjonsaktivitet - handelsvolum
Put/Call-forholdet viser det totale antallet åpne put-opsjonsposisjoner dividert med antallet åpne call-opsjoner. Siden puts generelt er et bearish-innsats og calls er et bullish-innsats, indikerer put/call-forhold større enn 1 et bearish sentiment, og forholdstall mindre enn 1 indikerer et bullish sentiment. Uvanlig opsjonsaktivitet (UOA) anses generelt som et sterkt signal om en retningsbestemt kursbevegelse. Et mål på uvanlig opsjonsaktivitet er det totale volumet av put- eller call-opsjoner dividert med den åpne renten i samme opsjonstype. Hvis det totale volumet av call- eller put-opsjoner er større enn den åpne renten, anses dette som uvanlig og indikerer et sterkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er alle datoer der volumet av en opsjon overstiger den aktuelle åpne interessen markert med grønt (for call-opsjoner) eller rødt (for put-opsjoner).Hvis for eksempel kjøpsvolumet overstiger den åpne kjøpsinteressen på en hvilken som helst handelsdag, vil forholdet Call-Volum/Call OI være større enn én, og cellen i tabellen markeres med grønt. Dette vil indikere et betydelig kjøp av call-opsjoner, noe som er et bullish signal. På samme måte, hvis det motsatte er tilfelle - put-volumet overstiger den åpne put-renten - vil tabellcellen bli markert i rødt og representere et sterkt bearish signal.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Kilde: CBOE
Opsjon Greeks - Delta, Gamma, Theta
Oppdateringsfrekvens: Daglig
| Dato | Put Θ (Gjennomsnitt) |
Call Θ (Gjennomsnitt) |
Θ (Gjennomsnitt) |
Put Γ (Gjennomsnitt) |
Call Γ (Gjennomsnitt) |
Γ (Gjennomsnitt) |
Put Δ (Gjennomsnitt) |
Call Δ (Gjennomsnitt) |
Δ (Gjennomsnitt) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen data tilgjengelig | |||||||||||
Opsjonshandelsvolum - totalmarkedet
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Source: CBOEOpsjonshandelsvolum - børs
Oppdateringsfrekvens: Daglig
| Dato | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 27 | 13 | 0 | 1 | 95 |
| 2024-09-18 | 102 | 0 | 10 | 15 | 14 | 4 | 321 | 1 | 536 | 27 | 85 | 5 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1 161 |
| 2024-09-17 | 32 | 6 | 67 | 571 | 455 | 116 | 20 | 1 | 556 | 348 | 43 | 180 | 246 | 100 | 41 | 534 | 3 316 |
| 2024-09-16 | 1 | 0 | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 63 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 57 |
