Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN er 60.14.
60.14%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,60 | 0,40 | |
| 2025-09-10 | 0,65 | 0,42 | |
| 2025-09-09 | 0,65 | 0,42 | |
| 2025-09-08 | 0,70 | 0,43 | |
| 2025-09-05 | 0,73 | 0,43 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,82 | 0,43 | |
| 2025-09-03 | 0,73 | 0,43 | |
| 2025-09-02 | 0,71 | 0,45 | |
| 2025-08-29 | 0,65 | 0,54 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 0,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,67 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 0,64 | 0,56 | |
| 2025-08-25 | 0,64 | 0,56 | |
| 2025-08-22 | 0,62 | 0,48 | |
| 2025-08-21 | 0,69 | 0,47 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
