Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for IZEA / IZEA Worldwide, Inc. er 157.88.
157.88%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,58 | 0,72 | |
| 2025-09-08 | 1,54 | 0,71 | |
| 2025-09-05 | 1,66 | 0,75 | |
| 2025-09-04 | 1,21 | 0,75 | |
| 2025-09-03 | 1,68 | 0,72 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,35 | 0,75 | |
| 2025-08-29 | 1,34 | 0,67 | |
| 2025-08-28 | 1,13 | 0,68 | |
| 2025-08-27 | 1,21 | 0,73 | |
| 2025-08-26 | 1,17 | 0,75 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,16 | 0,74 | |
| 2025-08-22 | 1,21 | 0,76 | |
| 2025-08-21 | 1,10 | 0,75 | |
| 2025-08-20 | 1,22 | 0,77 | |
| 2025-08-19 | 1,10 | 0,78 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
