Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for FORA / Forian Inc. er 65.04.
65.04%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,65 | 1,13 | |
| 2025-09-11 | 0,72 | 1,11 | |
| 2025-09-10 | 0,51 | 1,06 | |
| 2025-09-09 | 0,85 | 1,06 | |
| 2025-09-08 | 0,84 | 1,06 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,48 | 1,05 | |
| 2025-09-04 | 0,58 | 1,05 | |
| 2025-09-03 | 0,65 | 1,05 | |
| 2025-09-02 | 0,54 | 1,02 | |
| 2025-08-29 | 0,81 | 1,03 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,89 | 1,04 | |
| 2025-08-27 | 0,97 | 1,04 | |
| 2025-08-26 | 1,41 | 0,90 | |
| 2025-08-25 | 1,31 | 0,41 | |
| 2025-08-22 | 1,90 | 0,40 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.
